Vincent Goulet
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Curriculum Vitae

The CV below is similar to the one required by granting agencies. It covers approximately the last five years for the following topics:

The French version has a few additional sections.

Education

1994 – 1999 Ph.D. in Actuarial Science, Université de Lausanne, Switzerland.

Thesis title: “Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée”.

1992 – 1994 M.Sc. in Mathematics, Université Laval, Québec.

Thesis title: “Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications”.

1989 – 1992 B.Sc. in Actuarial Science, Université Laval, Québec.

Professional Experience

2010-10-01 – présent Assistant Director
Direction générale de la formation continue, Université Laval, Québec.
2009-06-01 – today Full Professor
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2009-01-01 – today Chair
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2003 – 2009 Associate Professor
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2003 – 2003 Associate Professor
Department of Mathematics and Statistics, Concordia University, Montréal.
1999 – 2003 Assistant Professor
Department of Mathematics and Statistics, Concordia University, Montréal.
Winter 2002 Invited Professor
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
1998 – 1999 Lecturer
Department of Mathematics and Statistics, Concordia University, Montréal.
1994 – 1998 Assistant
École des HEC, Université de Lausanne, Switzerland.
1992 – 1994 Actuary
Ratemaking Department, Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST), Québec.

Teaching

Courses taught at least once at Université Laval since 2003:

  • ACT-10412/ACT 1001 Mathématiques financières (Theory of Interest)
  • ACT-10418/ACT 2000 Analyse statistique des risques actuariels (Mathmatical Statistics)
  • ACT-21416/ACT 2002 Méthodes numériques en actuariat (Numerical Analysis)
  • ACT-17473/ACT 2003 Méthodes statistiques (Statistical Methods)
  • ACT-21412/ACT 2005 Mathématiques actuarielles IARD I (Loss Distributions)
  • ACT-21413/ACT 2008 Mathématiques actuarielles IARD II (Credibility)
  • ACT-66839/ACT 7011 Mathématiques actuarielles IARD (Non-Life Insrurance Mathematics)
  • ACT-61856/ACT 7002 Modèles avancés de la théorie du risque (Advanced Credibility)

Training of Highly Qualified Personnel

Master's Students

  • Anas Abdallah, doctorate. In progress.
  • Hassine Belhadj, doctorate. 2008-2010.
  • Mathieu Pigeon, M.Sc. Joint supervision with Michel Jacques. Utilisation d'avis d'experts en actuariat, 2008.
  • Xiaotong Wang (M.Comp.Sc., joint supervision), Concordia University, On the numerical evaluation of optimal variance components estimators in crossed classification credibility, 2005.

Research Assistants

  • Xavier Milhaud, Développement du projet actuar, Summer 2008.
  • Christophe Dutang, Développement du projet actuar, Summer 2007.
  • Tommy Ouellet, Développement du projet actuar, Summer 2007.
  • Louis-Philippe Pouliot, Développement du projet actuar, Summer 2006.
  • Mathieu Pigeon, Développement du projet actuar, Summer 2006.
  • Michaël Garneau, Préparation d'exercices de méthodes statistiques, Summer 2006.
  • Mathieu Pigeon, Préparation d'exercices de théorie de la crédibilité, Fall 2005.
  • Sébastien Auclair, Développement du projet actuar, Summer 2005.
  • Valérie Bérubé, Étude de risque portant sur la responsabilité civile du Service aérien gouvernemental, Summer 2004.
  • Jiatao Lu, Calculation of minimum variance estimators in crossed classification credibility, Summer 2003.

Honours Students

  • Martin Côté, Méthodes pratiques pour le calcul des probabilités des montants totaux de sinistres, Concordia University, 2003.
  • Jeffrey Clair, Analyse empirique de robustesse et d'efficacité d'estimateurs du paramètre α d'une loi de Pareto à un paramètre, Concordia University, 2003.
  • Amel Arhab, Monte Carlo -- Chaînes de Markov et l'échantillonneur de Gibbs, Concordia University, 2002.
  • Anthoni Forgues, Credibility for Severity Revisited, Concordia University, 2002.
  • Pierre Laramée, Testing of a Pricing Model for Risky Securities, Concordia University, 2002.
  • Christine Cadieux, Credibility Theory: the Crossed Classification Model, Concordia University, 2000.

Presence on Thesis Committee

  • Simon Atron, M.Sc. thesis, Université Laval, 2010.
  • Christian Torres, Percentile Pension Cost Methods with Random Retirement Age, M.Sc. thesis, Concordia University, 2003.
  • Esteban Flores, Robust Regression Methods for Insurance Risk Classification, Ph.D. Thesis, Concordia University, 2002.
  • Youcheng Wei, Bayesian Credibility and Reserving Models, M.Sc. Thesis, Concordia University, 2001.
  • Yi Lu, Periodicity and Ruin Probabilities for Compound Non-Homogeneous Poisson Processes, M.Sc. Thesis, Concordia University, 2001.
  • Mike Tam, Robust Credibility with the Kalman Filter, M.Sc. Thesis, Concordia University, 1998.

Research Grants

Years of tenure Amount per year Name and type of grant
2010 $10,000 Développements en théorie de la crédibilité et poursuite du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2009 $7,000 Développements en théorie de la crédibilité et poursuite du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2008 $7,000 Développement du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2007 $7,000 Développement du projet actuar, Chaire en actuariat, Université Laval
2006 $7,000 Développement du projet actuar, Chaire en actuariat, Université Laval
2003 – 2009 $12,500 Credibility Theory Applications for Dependent Contracts and Geographic Ratemaking, NSERC Research Grant.
2003 – 2004 $40,426 Server Upgrade for Statistics and Actuarial Science, NSERC Research Tools and Instruments Grant. With Yogendra P. Chaubey, José Garrido, Arushka Sen and Xiaowen Zhou.
1999-2003 $10,500 Optimal Parameter Estimation and Further Developments in Crossed Classification and Robust Credibility, NSERC Research Grant.

Publications

Books

  • Charpentier, A., Dutang, C, Goulet, V. and Planchet, F., Actuariat et R (Working title), Springer. In progress.
  • Goulet, V., Introduction to R programming, Springer. In progress.

Part in a collective work

  • Goulet, V., Credibility theory in Encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment, Brian Everitt and Ed Melnick editors, Wiley.

Refereed Journal Publications

  • Belhadj, H., Goulet, V. and Ouellet, T., On parameter estimation in hierarchical credibility, ASTIN Bulletin 39(2), 2009.
  • Goulet, V., Jacques, M. and Pigeon, M., expert: Modeling without data using expert opinion, R Journal, 1, 2009, 31-36. [PDF]
  • Goulet, V. and Pigeon, M., Statistical modeling of loss distributions using actuar, R News, 8 (1), 2008, 34-40. [PDF]
  • Dutang, C., Goulet, V. and Pigeon, M., actuar: An R package for actuarial science, Journal of Statistical Software, 25, 2008. [Page web]
  • Goulet, V. and Pouliot, L.-P., Simulation of hierarchical models in R, North American Actuarial Journal, 12, 2008, 401-412. [PDF]
  • Forgues, A., Goulet, V. and Lu, J., Credibility for Severity Revisited, North American Actuarial Journal 10, 2006, 49-62. [PDF, 109 kB]
  • Goulet, V., A Generalized Crossed Classification Credibility Model, Insurance: Mathematics and Economics 28, 2001, 205-216. [Abstract]
  • Goulet, V., Principles and Application of Credibility Theory, Journal of Actuarial Practice 6, 1998, 5-62.
  • Goulet, V., A Note on Optimal Parameter Estimation Under Zero-Excess Assumptions, Insurance: Mathematics and Economics 23, 1998, 111-117. [Abstract]
  • Goulet, V., On Approximations in Limited Fluctuation Credibility Theory, Proceedings of the Casualty Actuarial Society 84, 1997, 533-552. [PDF, 685 kB]

Refereed Journal Publications (Submitted)

  • Goulet, V., Jacques, M. and Pigeon, M., Modeling without data using expert opinion: An actuarial perspective.

Master's and Ph.D. Thesis

  • Goulet, V., Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée, Ph.D thesis, Université de Lausanne, 1999.
  • Goulet, V., Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications, Master's thesis, Université Laval, 1994.

Other publications

Conference Presentations, Invited Talks and Seminars

  • Risk and ruin theory calculations with R and actuar, 19th International Conference on Computational Statistics, Paris, 2010. Invited Speaker.
  • Modeling and evaluation of insurance risk using actuar, Third R/Rmetrics Workshop, Meielisalp, Suisse, 2009. Invited Speaker.
  • Risk theory calculations with R and actuar, useR!, Agrocampus-Ouest, Rennes, 2009.
  • Statistical loss modeling using actuar, useR!, Technische Universität Dortmund, Dortmund, 2008.
  • actuar: An R package for actuarial science, AXA-Winterthur Insurance Company, Winterthur, 2008.
  • Statistical loss modeling using actuar, Seminar für Statistik, ETH, Zurich, 2008.
  • Using actuar in teaching: Case studies, 42nd Actuarial Research Conference, Robert Morris University, Pittsburg, August 2007.
  • actuar: An R package for actuarial science, 37th ASTIN Colloquium, Orlando, June 2007.
  • actuar: An R package for actuarial science, 41st Actuarial Research Conference, Université de Montréal, August 2006.
  • Introduction to S programming: a teaching experience and a manual, useR! 2006, Wirtschaftsuniversität Wien, Vienne, June 2006.
  • An R package for actuarial science, Ninth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Université Laval, juillet 2005.
  • Estimation optimale de composants de variance en théorie de la crédibilité, Statistics seminar, Université Laval, October 2003.
  • Credibility for Severity Revisited... Revisited, 38th Actuarial Research Conference, University of Michigan, August 2003.
  • Credibility for Severity Revisited, 37th Actuarial Research Conference, University of Waterloo, August 2002.
  • Structure Parameter Estimation in Crossed Classification Credibility, Actuarial Mathematics Seminar, Université Laval, April 2001.

Software

  • Auclair, S., C. Dutang, V. Goulet, X. Milhaud, T. Ouellet, M. Pigeon, and L.-P. Pouliot. actuar: An R package for actuarial science. 2005-2011.
  • Goulet, V., M. Jacques, and M. Pigeon. expert: Modeling of data using expert opinion. 2008.
  • Bates, D., V. Goulet, and M. Maechler. expm: Matrix exponential. 2008-2010.

Interviews

  • Interview for the paper Droits libérés on free and open licenses published in Quartier Libre (Université de Montréal), .

Awards & Distinctions

2011 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
2010 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
2010 Professeur méritant, Gala du mérite étudiant de l'Association des étudiants en sciences et génie de Université Laval.
2005 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
1999 «La Suisse» Assurances Prize for exceptional quality of Ph.D. thesis, École des HEC, Université de Lausanne.
1998 Actuarial Art & Science Education Contest Prize given by the Journal of Actuarial Practice for the paper entitled Principles and Application of Credibility Theory.