Vincent Goulet
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Curriculum Vitae

Le CV ci-dessous est similaire à celui exigé par les organismes subventionnaires. Il couvre approximativement les cinq dernières années et les sujets suivants:

Éducation

1994 – 1999 Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne, Suisse.

Titre de la thèse: «Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée».

1992 – 1994 Maîtrise ès sciences (mathématiques), Université Laval, Québec.

Titre du mémoire: «Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications».

1989 – 1992 Baccalauréat ès sciences (actuariat), Université Laval, Québec.

Expérience de travail

2010-10-01 – présent Directeur général adjoint
Direction générale de la formation continue, Université Laval, Québec.
2009-06-01 – présent Professeur titulaire
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2009-01-01 – 2010-08-30 Directeur
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2003 – 2009 Professeur agrégé
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
2003 – 2003 Professeur agrégé
Département de mathématiques et statistique, Université Concordia, Montréal.
1999 – 2003 Professeur adjoint
Département de mathématiques et statistique, Université Concordia, Montréal.
Hiver 2002 Professeur invité
École d'actuariat, Université Laval, Québec.
1998 – 1999 Professeur assistant
Département de mathématiques et statistique, Université Concordia, Montréal.
1994 – 1998 Assistant
École des HEC, Université de Lausanne, Suisse.
1992 – 1994 Actuaire
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST), Québec.

Enseignement

Cours enseignés à au moins une reprise à l'Université Laval depuis 2003:

  • ACT-10412/ACT 1001 Mathématiques financières
  • ACT-10418/ACT 2000 Analyse statistique des risques actuariels
  • ACT-21416/ACT 2002 Méthodes numériques en actuariat
  • ACT-17473/ACT 2003 Méthodes statistiques
  • ACT-21412/ACT 2005 Mathématiques actuarielles IARD I
  • ACT-21413/ACT 2008 Mathématiques actuarielles IARD II
  • ACT-66839/ACT 7011 Mathématiques actuarielles IARD
  • ACT-61856/ACT 7002 Modèles avancés de la théorie du risque

Formation de personnel hautement qualifié

Supervision d'étudiants de deuxième et troisième cycles

  • Anas Abdallah, doctorat. En cours.
  • Hassine Belhadj, doctorat. 2008-2010.
  • Mathieu Pigeon, maîtrise de type recherche. Co-supervision avec Michel Jacques. Utilisation d'avis d'experts en actuariat, 2008.
  • Xiaotong Wang (M.Comp.Sc., supervision conjointe), Université Concordia, On the numerical evaluation of optimal variance components estimators in crossed classification credibility, 2005.

Assistants de recherche

  • Xavier Milhaud, Développement du projet actuar, été 2008.
  • Christophe Dutang, Développement du projet actuar, été 2007.
  • Tommy Ouellet, Développement du projet actuar, été 2007.
  • Louis-Philippe Pouliot, Développement du projet actuar, été 2006.
  • Mathieu Pigeon, Développement du projet actuar, été 2006.
  • Michaël Garneau, Préparation d'exercices de méthodes statistiques, été 2006.
  • Mathieu Pigeon, Préparation d'exercices de théorie de la crédibilité, automne 2005.
  • Sébastien Auclair, Développement du projet actuar, été 2005.
  • Valérie Bérubé, Étude de risque portant sur la responsabilité civile du Service aérien gouvernemental, été 2004.
  • Jiatao Lu, Calculation of minimum variance estimators in crossed classification credibility, été 2003.

Supervision d'étudiants Honours

  • Martin Côté, Méthodes pratiques pour le calcul des probabilités des montants totaux de sinistres, Université Concordia, 2003.
  • Jeffrey Clair, Analyse empirique de robustesse et d'efficacité d'estimateurs du paramètre α d'une loi de Pareto à un paramètre, Université Concordia, 2003.
  • Amel Arhab, Monte Carlo -- Chaînes de Markov et l'échantillonneur de Gibbs, Université Concordia, 2002.
  • Anthoni Forgues, Credibility for Severity Revisited, Université Concordia, 2002.
  • Pierre Laramée, Testing of a Pricing Model for Risky Securities, Université Concordia, 2002.
  • Christine Cadieux, Credibility Theory: the Crossed Classification Model, Université Concordia, 2000.

Jurys de thèses — Examinateur interne

  • Simon Atron, mémoire de maîtrise, Université Laval, 2010.
  • Christian Torres, Percentile Pension Cost Methods with Random Retirement Age, mémoire de maîtrise, Université Concordia, 2003.
  • Esteban Flores, Robust Regression Methods for Insurance Risk Classification, thèse de doctorat, Université Concordia, 2002.
  • Youcheng Wei, Bayesian Credibility and Reserving Models, mémoire de maîtrise, Université Concordia, 2001.
  • Yi Lu, Periodicity and Ruin Probabilities for Compound Non-Homogeneous Poisson Processes, mémoire de maîtrise, Université Concordia, 2001.
  • Mike Tam, Robust Credibility with the Kalman Filter, mémoire de maîtrise, Université Concordia, 1998.

Subventions de recherche

Années d'octroi Montant annuel Titre et type de subvention
2010 10 000 $ Développements en théorie de la crédibilité et poursuite du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2009 7 000 $ Développements en théorie de la crédibilité et poursuite du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2008 7 000 $ Développement du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2007 7 000 $ Développement du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2006 7 000 $ Développement du projet actuar, Chaire d'actuariat, Université Laval
2003 – 2009 12 500 $ Credibility Theory Applications for Dependent Contracts and Geographic Ratemaking, subvention à la découverte, CRSNG.
2003 – 2004 40 426 $ Server Upgrade for Statistics and Actuarial Science, subvention d'outils et d'instruments de recherche, CRSNG. Avec Yogendra P. Chaubey, José Garrido, Arushka Sen et Xiaowen Zhou.
1999 – 2003 10 500 $ Optimal Parameter Estimation and Further Developments in Crossed Classification and Robust Credibility, subvention de recherche, CRSNG.

Publications

Livres

  • Charpentier, A., Dutang, C, Goulet, V. et Planchet, F., Actuariat et R (titre provisoire), Springer. À paraître.
  • Goulet, V., Introduction to R programming, Springer. À paraître.

Partie dans un ouvrage collectif

  • Goulet, V., Credibility theory dans Encyclopedia of quantitative risk analysis and assessment, sous la direction de Brian Everitt et Ed Melnick, Wiley.

Journaux avec comité de lecture

  • Belhadj, H., Goulet, V. et Ouellet, T., On parameter estimation in hierarchical credibility, ASTIN Bulletin 39(2), 2009.
  • Goulet, V., Jacques, M. et Pigeon, M., expert: Modeling without data using expert opinion, R Journal, 1, 2009, 31-36. [PDF]
  • Goulet, V. et Pigeon, M., Statistical modeling of loss distributions using actuar, R News, 8 (1), 2008, 34-40. [PDF]
  • Dutang, C., Goulet, V. et Pigeon, M., actuar: An R package for actuarial science, Journal of Statistical Software, 25, 2008. [Page web]
  • Goulet, V. et Pouliot, L.-P., Simulation of hierarchical models in R, North American Actuarial Journal, 12, 2008, 401-412. [PDF]
  • Forgues, A., Goulet, V. et Lu, J., Credibility for Severity Revisited, North American Actuarial Journal 10, 2006, 49-62. [PDF]
  • Goulet, V., A Generalized Crossed Classification Credibility Model, Insurance: Mathematics and Economics 28, 2001, 205-216. [Résumé]
  • Goulet, V., Principles and Application of Credibility Theory, Journal of Actuarial Practice 6, 1998, 5-62.
  • Goulet, V., A Note on Optimal Parameter Estimation Under Zero-Excess Assumptions, Insurance: Mathematics and Economics 23, 1998, 111-117. [Résumé]
  • Goulet, V., On Approximations in Limited Fluctuation Credibility Theory, Proceedings of the Casualty Actuarial Society 84, 1997, 533-552. [PDF]

Journaux avec comité de lecture (soumis pour publication)

  • Goulet, V., Jacques, M. et Pigeon, M., Modeling without data using expert opinion: An actuarial perspective.

Thèse et mémoire de maîtrise

  • Goulet, V., Extensions en théorie de la crédibilité à classification croisée, thèse de doctorat, Université de Lausanne, 1999.
  • Goulet, V., Théorie de la crédibilité: histoire, principes et applications, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1994.

Autres publications

Conférences, exposés et séminaires

  • Risk and ruin theory calculations with R and actuar, 19th International Conference on Computational Statistics, Paris, 2010. Conférencier invité.
  • Modeling and evaluation of insurance risk using actuar, Third R/Rmetrics Workshop, Meielisalp, Suisse, 2009. Conférencier invité.
  • Risk theory calculations with R and actuar, useR!, Agrocampus-Ouest, Rennes, 2009.
  • Statistical loss modeling using actuar, useR!, Technische Universität Dortmund, Dortmund, 2008.
  • actuar: An R package for actuarial science, AXA-Winterthur Insurance Company, Winterthur, 2008.
  • Statistical loss modeling using actuar, Seminar für Statistik, ETH, Zurich, 2008.
  • Using actuar in teaching: Case studies, 42nd Actuarial Research Conference, Robert Morris University, Pittsburg, août 2007.
  • actuar: An R package for actuarial science, 37th ASTIN Colloquium, Orlando, juin 2007.
  • actuar: An R package for actuarial science, 41st Actuarial Research Conference, Université de Montréal, août 2006.
  • Introduction to S programming: a teaching experience and a manual, useR! 2006, Wirtschaftsuniversität Wien, Vienne, juin 2006.
  • An R package for actuarial science, Ninth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Université Laval, juillet 2005.
  • Estimation optimale de composants de variance en théorie de la crédibilité, Séminaire de statistique, Université Laval, Octobre 2003.
  • Credibility for Severity Revisited... Revisited, 38th Actuarial Research Conference, University of Michigan, août 2003.
  • Credibility for Severity Revisited, 37th Actuarial Research Conference, University of Waterloo, août 2002.

Logiciel

  • Auclair, S., C. Dutang, V. Goulet, X. Milhaud, T. Ouellet, M. Pigeon, et L.-P. Pouliot. actuar: An R package for actuarial science. 2005-2011.
  • Goulet, V., M. Jacques, et M. Pigeon. expert: Modeling of data using expert opinion. 2008.
  • Bates, D., V. Goulet, et M. Maechler. expm: Matrix exponential. 2008-2010.

Entrevues

  • Entrevue pour l'article Droits libérés publié dans Quartier Libre (Université de Montréal) portant sur les contrats de publication libre.

Distinctions

2011 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
2010 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
2010 Professeur méritant, Gala du mérite étudiant de l'Association des étudiants en sciences et génie de Université Laval.
2005 Professeur étoile, Faculté des sciences et de génie, Université Laval.
1999 Prix «La Suisse Assurances» pour la qualité exceptionnelle de la thèse de doctorat, École des HEC, Université de Lausanne.
1998 Gagnant du Actuarial Art & Science Education Contest du Journal of Actuarial Practice pour l'article intitulé Principles and Application of Credibility Theory.

Contributions à la vie universitaire

  • Responsable du développement dans les régions et adjoint du vice-recteur aux études et aux activités internationales, Université Laval. 2010-présent.
  • Membre du comité d'élaboration de la politique de reconnaissance des acquis et des compétences, Université Laval. 2010-présent.
  • Membre du comité de perfectionnement des chargé(e)s de cours, Université Laval. 2010-présent
  • Directeur, École d'actuariat. 2009-2010.
  • Directeur des opérations, Chaire d'actuariat. 2009-2010.
  • Membre du conseil d'administration, Chaire d'actuariat. 2009-2010.
  • Membre du comité scientifique, Chaire d'actuariat. 2009-2010.
  • Membre du conseil d'administration, Chaire d'assurance et de services financiers L'Industrielle-Alliance. 2009-2010.
  • Membre du comité scientifique, Chaire d'assurance et de services financiers L'Industrielle-Alliance. 2009-2010.
  • Membre du comité d'investissement étudiant, École d'actuariat. 2003-2007, 2009-2010.
  • Membre du comité d'interaction AÉACT, École d'actuariat. 2009-2010.
  • Représentant au comité facultaire de la bibliothèque, École d'actuariat. 2004-2010.
  • Responsable du recrutement, École d'actuariat. 2009-2010.
  • Membre du comité de programme de premier cycle, École d'actuariat. 2004-2007, 2009-2010.
  • Membre du comité de programme des études supérieures, École d'actuariat. 2008-2009.
  • Président de l'unité de rattachement, École d'actuariat. 2005-2007.
  • Président du comité d'informatique, École d'actuariat. 2003-2007.
  • Collaborateur du wiki LaTeX, Université Laval.

Activités professionnelles externes

  • Membre du conseil d'administration, Centre universitaire des Appalaches. 2010-présent.
  • Membre du comité éditorial de la collection PratiqueR de Springer. 2010-présent.
  • Membre, Association suisse des actuaires, 1996-présent.
  • Correspondant académique, Casualty Actuarial Society, 1998-présent.
  • Paneliste invité pour la session Loss Reserving with R, Casualty Actuarial Society Annual Meeting, Seattle, Novembre 2008.
  • Réviseur pour le CRSNG, ASTIN Bulletin, North American Actuarial Journal, Insurance: Mathematics and Economics, Journal of Actuarial Practice.
  • Responsable des paquets de R pour la plateforme Ubuntu i386. 2006-2011.
  • Président du comité d'organisation, Ninth International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. 2005.
  • Mandat de consultation pour le Service aérien gouvernemental (Québec). 2004.