En bref

Professeur titulaire, École d'actuariat, Université Laval.

Formation académique: Doctorat en sciences actuarielles, Université de Lausanne, Suisse (1999); Maîtrise ès sciences (mathématiques), Université Laval, Québec (1994); Baccalauréat ès sciences (actuariat), Université Laval, Québec (1992).

Intérêts d'enseignement et de recherche: théorie de la crédibilité; actuariat numérique avec R; provisionnement en assurance IARD; méthodes statistiques en actuariat; modélisation des distributions de sinistres.

GitLab: vigou3 — GitHub: vigou3

Distributions de GNU Emacs

Emacs modifié pour macOS

Emacs modifié pour macOS est une distribution de GNU Emacs munie de quelques extensions particulièrement utiles pour les utilisateurs de LaTeX et de R, notamment AUCTeX et ESS. [Voir sur GitHub]

Emacs modifié pour Windows

Comme ci-dessus, avec en plus un assistant d'installation. [Voir sur GitHub]

Documentation et paquetages R

Programmer avec R

Programmer avec R propose une introduction à la programmation informatique avec R, le langage de programmation sous-jacent aux fonctionnalités statistiques du système du même nom. Remplace Introduction à la programmation en R, ci-dessous. [Voir sur GitHub]

Programmation lettrée et R Markdown

Laboratoire d'une durée de trois heures sur la programmation lettrée en général et R Markdown en particulier. [Voir sur GitHub]

Rapports dynamiques avec Shiny

Laboratoire d'une durée de trois heures sur la production de rapports dynamiques avec Shiny. [Voir sur GitHub]

Introduction à la programmation en R

De nombreux ouvrages traitent de l'utilisation du système R en sciences naturelles, en sciences sociales, en finance, etc. Introduction à la programmation en R se concentre plutôt sur l'apprentissage du langage de programmation sous-jacent aux fonctionnalités statistiques. [Voir sur GitHub] [Chaîne YouTube]

Computational actuarial science with R

Workshop du 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2017) [Voir sur GitHub]

Introduction à R - Atelier du colloque R à Québec 2017

Atelier d'introduction à R d'une durée d'une journée offert en marge du colloque R à Québec 2017. [View on GitHub]

actuar

Le premier paquetage R dédié spécifiquement aux calculs actuariels: modélisation des distributions de sinistres; théorie du risque et de la ruine; simulation de modèles composés, de mélanges discrets et de modèles composés hiérarchiques; théorie de la crédibilité. Prise en charge de plusieurs nouvelles lois de probabilité couramment utilisées pour la modélisation du montant ou de la fréquence des sinistres: 19 distributions continues à queues lourdes; la distribution Poisson-inverse gaussienne; versions zéro tronquées et zéro modifiées des lois discrètes usuelles. Prise en charge des distributions phase-type pour le calcul des probabilités de ruine. [Voir sur GitHub]

expint

Exponentielle intégrale et fonction gamma incomplète. [Voir sur GitHub]

expm

Exponentielle d'une matrice. [Voir sur R-Forge]

Documentation et paquetages LaTeX

Le matériel sur l'utilisation de LaTeX en français qui se trouvait auparavant dans ce site se retrouve maintenant dans le WikiThèse de l'Université Laval ainsi qu'à la section 2.10 du document Rédaction avec LaTeX.

Rédaction avec LaTeX

Rédaction avec LaTeX est une formation à l'utilisation du système de mise en page LaTeX développée pour la Bibliothèque de l'Université Laval et basée sur un document de référence de plus de 200 pages. Elle est distribuée sous forme de paquetage dans le site Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) et elle fait partie des distributions TeX Live et MiKTeX. [Voir sur CTAN] [Voir sur GitHub] [Chaîne YouTube]

ulthese

ulthese est la classe de document LaTeX pour les thèses et mémoires de l'Université Laval. Elle permet de composer des thèses et mémoires immédiatement conformes aux règles générales de présentation matérielle de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. [Voir sur GitHub]

francais-bst

Le paquetage francais-bst fournit des styles bibliographiques compatibles avec le paquetage natbib permettant de composer des bibliographies en français conformes aux règles de présentation proposées dans l'ouvrage Guide de la communication écrite de Marie Malo (Québec Amérique, 1996). [Voir sur GitHub]

actuarialsymbol

Le paquetage actuarialsymbol fournit des commandes pour composer des symboles de mathématiques actuarielles vie et de mathématiques financières pouvant comporter des indices et exposants de part et d'autre d'un symbole principal. Le paquetage permet également de disposer aisément et de manière uniforme des indicateurs numériques d'ordre de décès dans les symboles d'assurances sur plusieurs vies. Parce que la notation actuarielle peut rapidement devenir lourde, le paquetage définit un ensemble de macros facilitant grandement la saisie des symboles. De plus, l'annexe A de la documentation fournit une longue liste de symboles actuariels accompagnés des commandes permettant de les composer avec LaTeX. [Voir sur CTAN] [Voir sur GitHub]

actuarialangle

Le paquetage actuarialangle fournit des commandes pour composer des «angles» utilisés dans la notation actuarielle et financière pour identifier une durée, par exemple dans les symboles de valeur actuelle, ainsi qu'un symbole de «mansarde» utilisé pour mettre en évidence le statut conjoint en mathématiques actuarielles vie. [Voir sur CTAN] [Voir sur GitHub]

Documentation actuarielle

Méthodes numériques en actuariat avec R

Méthodes numériques en actuariat avec R regroupe les notes, le code informatique et les exercices utilisés dans le cours ACT-2002 Méthodes numériques en actuariat. Celui-ci traite de trois principaux sujets ayant comme lien entre eux l'utilisation de l'ordinateur comme outil de calcul. [Voir sur GitHub]

Modélisation des distributions de sinistres avec R

La modélisation statistique des montants et de la fréquence des sinistres joue un rôle crucial dans l’évaluation quantitative des risques en assurance de dommages. Modélisation des distributions de sinistres avec R offre un traitement exhaustif du sujet. La présentation fait une large place aux considérations numériques auxquelles tout actuaire praticien se retrouvera rapidement confronté. Les exemples et illustrations sont entièrement réalisés dans l’environnement statistique R. [Voir sur GitHub]

Théorie de la crédibilité avec R

«Les mathématiques de l’hétérogénéité.» C’est parfois ainsi que l’on décrit la théorie de la crédibilité, pierre angulaire des mathématiques de l’assurance IARD. Théorie de la crédibilité avec R offre un traitement rigoureux et exhaustif des modèles de base de la crédibilité, soit la crédibilité de stabilité (limited fluctuations), la tarification basée sur l’expérience purement bayésienne et les modèles classiques de Bühlmann et de Bühlmann-Straub. [Voir sur GitHub]